オプション取引用語集（た行）
た
- タイム・ディケイ
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オプションの時間的価値が、時間の経過とともに減少していくこと。 オプションの権利行使日に近づくに従って、タイム・ディケイは大きくなる＝時間的価値が大きく減少する。
[関連用語] 時間的価値、セータ
て
- ディープ・アウト・オブ・ザ・マネー
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原資産価格からコール・オプションの権利行使価格を差し引いた額、またはプット・オプションの権利行使価格から原資産価格を差し引いた額がゼロより非常に大きいマイナスとなるオプションのこと。プレミアムは非常に安くなる。
[関連用語] アウト・オブ・ザ・マネー、本質的価値
- ディープ・イン・ザ・マネー
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原資産価格からコール・オプションの権利行使価格を差し引いた額、またはプット・オプションの権利行使価格から原資産価格を差し引いた額がゼロより非常に大きいプラスとなるオプションのこと。本質的価値が大きくなるため、プレミアムも高くなる。
[関連用語] イン・ザ・マネー、本質的価値
- デビット・スプレッド
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スプレッド取引戦略の1つで、買いオプションでの支払ったプレミアムが、売りオプションで受け取るプレミアムの額より大きくなる戦略のこと。
[関連用語] スプレッド、ネット・デビット
- デルタ
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原資産の価格が動いたときに、オプション価格がどれだけ変化するかという指標。
[関連用語] ギリシャ指標、ガンマ、ベガ、セータ
- デルタ・ニュートラル
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ある原資産のオプション売買において、ポジション全体のデルタ値が0に近くなっていること。
[関連用語] ギリシャ指標、ベガ
と
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取引最終日
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オプションの反対売買を行える最終日のこと。この日を過ぎたオプションは反対売買することができず、権利行使日に権利行使するか権利放棄するか選択することになる。
[関連用語] 権利行使日、反対売買
