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証拠金計算方式の変更に係わるお知らせ
2023/10/16
平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、日本証券クリアリング機構(以下、JSCC)におきまして、2023年11月6日(月)より商品デリバティブ取引等の証拠金の計算方法を現行の「SPAN®方式」から「VaR方式」に変更いたします。
これに伴い弊社における委託者証拠金につきましても、以下の通り「VaR方式」で算出された証拠金額を基本とし、当社が定めた額とさせていただきます。
お客様におかれましては、新たな証拠金制度をご理解されたうえでお取引いただきますようお願い申し上げます。
VaR(Value at Risk)
VaR方式とは、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法で、過去5年のデータを用いて想定損失を99%カバーできる水準を証拠金として計算する方式です。
変更点 | 変更後(AS-VaR方式) | 現行(SPAN®方式) |
---|---|---|
売りと買いの証拠金額 | 売りも買いも同額 | 売りも買いも同額 |
限月ごとの証拠金の違い | どの限月も同じ | どの限月も同じ |
証拠金の更新・公表頻度 | 毎週最終営業日17時ごろ | 毎週最終営業日18時ごろ |
新証拠金の運用タイミング | 翌週の日中立会より | 翌週の日中立会より |
弊社では、新証拠金への変更タイミングは毎週最終営業日の夜間立会終了後朝7:00頃にお取引口座へ反映させる予定となっております。
北辰物産での証拠金計算方法につきまして
弊社における証拠金計算につきましては、「VaR方式」で算出された証拠金額を基本とし、当社が定めた額となります。なお、2023年10月1日現在の試算におきましては、「VaR方式」への変更後も現行の証拠金方式で計算される証拠金額と、ほぼ同等の額になる見込みとなっております。
- JSCCのVaR証拠金計算方式の詳細はこちらをご参照ください。
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