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商品先物・オプション取引に係るAS-VaRパラメータの設定方法の変更につきまして
2024/08/23
平素より北辰物産並びに商品先物オンライントレード【D-station】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、株式会社日本証券クリアリング機構が、取引証拠金所要額の相場変動に対するカバレッジの改善を図るべく、商品先物・オプション取引に係るAS-VaRパラメータの設定方法について以下のとおり変更することとなりましたので、お知らせします。 なお、本件につきましては8月26日（月）から適用となります。
貴金属先物のBPL（※1）の設定方法
| 変更後 | 現行（参考） | |
|---|---|---|
| 過去参照期間 | 5年 | 1か月又は1年 |
| ボラティリティ調整 (EWMA法※2) |
あり | なし |
| 採用値 | 価格変動率の上位97.5%以上の平均値 | 価格変動率の99%tile値 |
- BPL：Base Profit Loss (先物1枚あたりの取引証拠金所要額に相当)
- 直近の価格変動を重視してボラティリティを計算する方法。
＜参考：新方式での試算値（8月19日～8月23日適用値）＞
| 商品名 | 新方式 | 本番適用値 |
|---|---|---|
| 金 | 524,000 | 752,000 |
| 金限日 | 59,900 | 55,700 |
| 白金 | 144,500 | 214,500 |
| 白金限日 | 29,600 | 30,200 |
| 銀 | 366,000 | 291,000 |
| パラジウム | 1,164,000 | 1,149,000 |
| 堂島金限日 | 4,785 | 6,022 |
| 堂島白金限日 | 2,522 | 2,699 |
| 堂島銀限日 | 13,400 | 7,790 |
詳細につきましては、株式会社日本証券クリアリング機構ホームページをご覧ください。
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