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取引分析手法(オシレーター系)

トレンドの強弱や『売られ過ぎ』、『買われ過ぎ』といった市場の行き過ぎ感を予測し、売買のタイミングを計るものです。オシレーター系は、トレンド分析と比べると二次的な指標扱いされていますが、2つを組み合わせることによって重要な売買シグナルとなります。また、もち合いの時の指標として参考にする場合があります。

RSI

RSIは「オシレーター系」で最もポピュラーなチャートで、「相対力指数」とも呼ばれています。J・W・ワイルダー氏によって考案された指標です。RSIの30%以下の水準は売られすぎの状態、70%以上の水準は買われすぎの状態と見ます。一般的には、これらの水準が相場の反転の目安となります。
(買われすぎや売られすぎから反転のタイミングを探る)

30%を下抜けて買いサイン

[計算式] 第1日目のRSI(%)=A/(A+B)×100
A:n日間の値上がり幅の平均
B:n日間の値下がり幅の平均
第2日目のRSI(%)=A'/(A'+B')×100
A':{A×(n-1)+当日の値上がり幅}/n
B':{B ×(n-1)+当日の値下がり幅}/n

ストキャスティクス

ストキャスティクスも「オシレーター系」の代表的なチャートです。ジョージ・レーン氏が開発した指標で、「%K」「%D」「Slow%D」の3種類があります。それらを組み合わせて売買タイミングを分析します。
(相場の底や天井を判断するのに役立つ)

KラインとDラインがゴールデンクロスして買いサイン

[計算式] %K=(当日の終値-n日間の最安値)/(n日間の最高値-n日間の最安値)×100
%D=(当日の終値-n日間の最安値)の3日間の合計slow%D=%Dのn日間の移動平均

MACD改良型

MACD(Moving Average Convergence Divergence Trading Method)は、G・アペル氏により開発された分析法で、日本では「移動平均収束発散法」と訳されています。トレンド系である移動平均線を基に編み出されていますが、主としてオシレーター分析的に使われています。
(2本の移動平均線で方向やかい離度をみる)

転換線と基準線がゴールデンクロスして買いサイン

[計算式] 指数平滑移動平均(EMA) =(前日のEMA × (設定日数−1) + 終値×2)/ 設定日数+1

転換線= 短期EMA − 長期EMA

基準線= 転換線の10日間のEMA

MACD-His = 転換線 − 基準線

MACD-Mo = 100 × (本日のMACD-His− 10日前のMACD-His)

DMI

DMIもRSIと同様、アメリカのJ.W.ワイルダー氏が考案した分析法です。
DMIは、一定期間内の変動値幅に対して、一方向への動きが占める割合を算出し、それによって現在の相場がボックス圏(保合)なのか大相場(上昇/下降トレンド) なのかを識別します。

+DIと-DIがゴールデンクロスして買いサイン

[計算式]

A、Bは前日の高低  C、Dは当日の高低

+DM = C(当日の高値) − A(前日の高値)
-DM = D(当日の安値) − B(前日の安値)
DM = 0 (+DM = -DM)
TR:以下3つのうち最大値となるもの
当日の高値 − 当日の安値
前日の終値 − 当日の高値
前日の終値 − 当日の安値

+DI = +DM / TR × 100
-DI = -DM / TR × 100

スタートのDM、DIは、それぞれ14日間の単純平均翌日以降は
(+DM) = 前日の+DMの14日平均
− 前日の+DMの14日平均 / n + 当日(+DMI)
(-DM) = 前日の-DMの14日平均
− 前日の-DMの14日平均 / n + 当日(-DMI)
(TR) = 前日のTRの14日平均
− 前日のTRの14日平均 / n + 当日(TR)
(+DI)= +DMの14日平均 / 14 × 100
(-DI)= -DMの14日平均 / 14 × 100

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